央行通过对国债利率进行估值,及时调整国债利率,能够有效改变债券市场的即期利率曲线,促进我国经济持续平稳发展。但由于我国发行国债的时间较短,调整国债利率的经验还不足,导致我国国债出现利率调整效果差、利率倒挂等问题。针对国债相关历史数据较少,并且影响国债利率的因素存在非线性关系的特点,本文选择具有较强泛化能力的支持向量回归模型,对国债的利率进行预测和分析。首先,确定模型相关指标,文章选择了反映政府调控经济能力的宏观税率以及较大程度影响市场现金流量的中美汇率作为支持向量回归模型的自变量;其次,收集宏观税率、中美汇率以及国债利率的相关数据;再次,利用支持向量回归模型预测2012-2019年我国国债利率的波动趋势;最后,分析预测的利率产生偏差的原因,进一步说明支持向量回归模型的运用范围及不足。