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基于广义g-h分布模型的CVaR估计及其应用研究
摘 要:
为了完善
金融
风险评估算法,本文选取广义g-h分布模型计算金融风险评估涉及到的相关参数
数据
,对VaR算法的值域进行扩展,使得改进后的CVaR的值域超过VaR算法值域范围,能够获取更多金融风险评估样本数据。
实践
应用结果表明,与VaR算法相比,CVaR算法在金融资产回报估算、不同置信度条件下的金融风险评价应用中的优势更加显著。
作 者:
丁芳
单 位:
宁夏师范学院
关键字:
CVaR算法;广义g-h分布模型;
页 码:
94-95
出 处:
营销界
-
2021年08期
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