为合理预测我国股票指数，建立了一个深层LSTM非线性模型。根据新浪财经提供的2020年1月1日至12月31日，中国股票市场18个指数相关的数据，运用LSTM非线性模型预测该18个指数的收盘价，并将LSTM非线性模型的预测性能与ARIMA线性模型和SVR非线性模型进行对比。实验表明，在短期与长期预测性能对比中，LSTM非线性模型的预测性能最佳。