现有文献中，通常在一个精确的模型下对奖惩系统进行研究，忽略了奖惩系统中的不确定性。本文在索赔次数服从泊松分布的假设下，把分布参数量化成一个三角模糊数，将不确定性考虑进奖惩系统中。利用模糊马尔可夫链来研究奖惩系统，并通过模糊转移概率矩阵计算得到模糊稳态概率分布。将其与普通稳态概率分布对比，发现模糊稳态概率分布的1截集与普通稳态概率分布相等，验证了普通奖惩系统是模糊奖惩系统的一个特例。从严厉性方面对奖惩系统进行比较，发现普通奖惩系统相较于模糊奖惩系统略严厉些。