本文对基于分解-组合的预测模型在金融时间序列上的应用进行了探讨,预测模型由经验模态分解(EMD)、最小二乘支持向量机(LSSVM)组成。以上证指数为例,分别采用基于一次性分解的预测框架和基于实时分解的预测框架对其进行预测,并对两种不同的预测框架的结果及特点进行分析。