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估计中国银行股票收益率的时间序列模型
摘 要：
收益总额和原始投资额之比构成了股票收益率，本文通过日收盘价来计算中国银行股票收益率，利用ARCH模型和GARCH模型，并考虑到股市中坏消息与好消息的效应可能不对称性，对中国银行股票收益率的时间序列模型进行估计。
作 者：
于畅;刘粲;张妍
单 位：
1.华北理工大学管理学院;2.华北理工大学以升创新教育基地学院;3.华北理工大学管理学院
关键字：
股票收益率;时间序列;ARCH模型
页 码：
118
出 处：
新金融世界
-
2021年03期
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