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CAPM模型检验及A股特征
摘 要:
本文以A股
数据
对CAPM模型进行了检验,发现其统计特征不显著,原因是CAPM模型用β作为股票收益率的唯一解释变量,在回归分析中具有很大局限性.经过统计,与发达市场不同,A股投资者承担的个股风险高于系统性风险,在将个股风险因子加入模型自变量后,发现CAPM模型的拟合优度和解释力增强.
作 者:
张宇;李静
单 位:
九江学院北京市水利规划设计研究院
关键字:
CAPM;A股特征
页 码:
36-38
出 处:
中国民商
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2021年01期
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