分位数回归模型对国内大宗商品指数市场风险的度量-中讯万向期刊网

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分位数回归模型对国内大宗商品指数市场风险的度量

摘　要：

本文通过建立基于分位数回归的VaR模型,对国内具有代表性的大宗商品期货价格指数市场风险进行了度量,实证分析了大宗商品期货价格指数具有尖峰厚尾、聚集效应的特性;同时,进一步拓展了基于分位数回归模型来测度在险价值（VaR）的方法。

作　者：

单　位：

中国海洋大学

关键字：

页　码：

1-2+5

出　处：

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