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基于LSTM神经网络的股票价格预测研究
摘 要:
股票市场的行情波动一直都是股民关注的重点,同时对股票价格的涨跌进行预测也是学者们研究的热点,但股票市场具有非线性波动的特点,导致预测准确率不理想。长短时记忆网络LSTM在处理时间序列文本上具有一定的优势,因此本文提出一种基于LSTM神经网络的预测方法,对沪深300指数的收盘价进行预测。实验结果表明,LSTM模型对于股票价格预测有显著的效果。
作 者:
  • 矫丰霞
单 位:
    中国石油大学胜利学院
关键字:
  • 长短时记忆网络;LSTM;股票价格预测;
页 码:
    220-222
出 处:
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